Dana Kuantitatif Kuantitatif New Hedge Funds didirikan setiap hari (dan seringkali, tampaknya juga ditutup sama cepatnya). Namun, ada beberapa beberapa Quant Hedge Funds yang memiliki rekam jejak yang signifikan, dan sementara umur panjang tidak menjamin daya tahan masa depan, perusahaan-perusahaan ini dianggap sebagai pemimpin di ruang Quant Hedge Fund: DE Shaw Quantitative Management Associates Dua Sigma Renaissance Technologies AlphaSimplex Group Capula AQR Capital PanAgora Acadian Asset Management Daftar ini sama sekali tidak lengkap. Misalnya, banyak dana lindung nilai multi-strategi, meski tidak dikenal sebagai Quant Hedge Funds, memiliki strategi kuantitatif yang signifikan yang mereka jalankan sebagai bagian dari platform mereka. Pertimbangkan Highbridge Capital Management, sebuah platform investasi beraneka ragam 29B yang terdiri dari hedge fund, produk manajemen investasi tradisional, dan investasi kredit dan ekuitas dengan periode holding jangka panjang. Di antara strategi lainnya, Highbridge menawarkan dana Arbitrase Obligasi Konversi dan Arbitrase Obligasi Konvensional, yang biasanya dianggap strategi kuantitatif lebih banyak daripada beberapa penawaran produk lainnya, termasuk kredit dan investasi makro global. Selain itu, perlu diingat bahwa perusahaan selain Hedge Funds menjalankan strategi perdagangan kuantitatif. Banyak bank besar melakukannya, melalui divisi perdagangan proprietary. Namun, dengan implementasi Volcker Rule. Bank terbatas pada jenis kegiatan investasi yang dapat mereka lakukan. Akibatnya, banyak strategi perdagangan quant telah bergerak dan kemungkinan akan terus bergerak dari meja perdagangan internal di bank ke bank pengelola aset. (CATATAN: Semua informasi diambil dari situs web perusahaan kecuali jika dinyatakan lain). Didirikan: 1988 Berdasarkan: Karyawan New York CitySize: 1.100 yuan sekitar 26 miliar pada modal investasi (per 1 Maret 2012) Keterangan: Perusahaan memiliki kehadiran yang signifikan di banyak Dari pasar modal dunia, berinvestasi di berbagai perusahaan dan instrumen keuangan baik di negara-negara industri besar dan sejumlah pasar negara berkembang. Kegiatannya berkisar dari penyebaran strategi investasi berdasarkan model matematis atau keahlian manusia untuk mengakuisisi perusahaan yang ada dan pembiayaan atau pengembangan yang baru. Strategi: Strategi kuantitatif firm8217s sebagian besar didasarkan pada: penggunaan teknik matematika untuk mengidentifikasi peluang keuntungan yang timbul dari anomali halus yang mempengaruhi harga berbagai efek penerapan model berpemilik yang dirancang untuk mengukur dan mengendalikan berbagai bentuk risiko penggunaan Teknik kuantitatif untuk meminimalkan biaya transaksi yang terkait dengan pembelian dan penjualan sekuritas dan pemanfaatan teknologi pengoptimalan proprietary untuk membangun portofolio investasi yang berkembang secara dinamis berdasarkan peluang keuntungan, faktor risiko, dan biaya transaksi ini. Dalam rangka mengidentifikasi peluang keuntungan, kelompok D. E. Shaw menganalisis sejumlah besar data yang terkait dengan puluhan ribu instrumen keuangan, bersama dengan berbagai faktor yang tidak terkait dengan instrumen semacam itu. Data diperoleh dari banyak negara di seluruh dunia, dan mencakup berbagai kelas aset. Ketika proses analisis ini menghasilkan model baru, perusahaan tersebut percaya akan nilai prediktif, maka menjadi layak untuk diterapkan dalam satu atau beberapa strategi perdagangan, dalam beberapa kasus, bersamaan dengan selusin atau lebih model lain yang melibatkan beberapa instrumen keuangan yang sama, namun timbul Dari anomali pasar yang berbeda. Teknologi pengoptimalan proprietary firm8217 dirancang dengan tujuan memaksimalkan hasil yang diharapkan sambil mengendalikan risiko agregat yang terkait dengan portofolio yang mungkin dalam beberapa kasus mencakup posisi simultan dalam beberapa ribu sekuritas. Alih-alih mempertimbangkan setiap transaksi dalam isolasi, perangkat lunak pengoptimalan portofolio perusahaan dirancang untuk memperhitungkan hubungan timbal balik yang kompleks di antara seperangkat instrumen keuangan besar yang mungkin mencakup beberapa kelas aset yang berbeda. Dalam banyak kasus, algoritma pengoptimalan perusahaan dapat meningkatkan hasil yang disesuaikan dengan risiko tidak hanya melalui diversifikasi konvensional, namun dengan menetapkan eksposur offsetting ke berbagai faktor risiko pada tingkat portofolio. Portofolio sering dioptimalkan kembali secara terus menerus atau kurang, dengan arus perdagangan yang stabil yang dijalankan untuk memanfaatkan peluang keuntungan potensial yang baru muncul dan juga untuk mengelola berbagai bentuk risiko yang bervariasi secara dinamis. Keputusan perdagangan yang sensitif terhadap waktu sering dibuat sangat cepat dengan menggunakan data real-time yang diperoleh dari berbagai sumber di seluruh pasar keuangan dunia. Perusahaan berdagang hampir 24 jam, dan biasanya mengeksekusi puluhan ribu transaksi per hari. Didirikan: 1975 Berdasarkan: Newark, NJ EmployeesSize: 36 profesional investasi (ditambah staf kantor tambahan) sekitar 83 miliar pada aset kelolaan (AUM) mulai 1 Maret 2012 Deskripsi: Kami melihat potensi investasi dalam kesalahan sekuritas yang kecil namun tersebar luas. Strategi aktif dapat memainkan peran kunci dalam memenuhi tujuan investasi. Harga aset kadang-kadang menyimpang dari nilai yang tersirat oleh fundamental fundamental, dan manajemen aktif dapat memperbaiki imbal hasil dengan memposisikan portofolio untuk mendapatkan keuntungan dari pengembalian ke fundamental. Penyimpangan dari nilai wajar ini menciptakan peluang bahwa proses kita dirancang untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi. Karena ini adalah pola yang bertahan dari waktu ke waktu, daripada tren singkat, kami yakin bahwa proses kami dapat terus mengungguli dalam jangka panjang. Pendekatan bottom-up kami menggabungkan prinsip-prinsip teori penilaian dan keuangan perilaku dengan keterampilan dan penilaian profesional investasi kami. Anggota tim rata-rata 20 tahun pengalaman investasi dan membawa beragam perspektif, termasuk profesor universitas, insinyur, fisikawan dan ekonom telah bekerja dengan lancar bersama melalui berbagai kondisi pasar. Proses pengoptimalan eksklusif kami menghasilkan portofolio yang terdiversifikasi di sejumlah besar saham. Dan dengan membatasi risiko seperti ukuran, sektor industri, dan penyimpangan dari benchmark, sambil terus fokus pada likuiditas dan biaya transaksi, kami yakin dapat menargetkan generasi alpha lebih efektif. Pendekatan investasi QMA8217s masuk akal dan masuk akal - tapi tidak statis. Melalui penelitian yang sedang berlangsung, kami terus menemukan cara untuk meningkatkan sifat adaptif proses investasi kami. Strategi: Kuantitatif Nilai Ekuitas Inti Ekuitas Ekuitas Pengindeksan Alokasi Aset Ekuitas Terstruktur Didirikan: 2001 Berdasarkan: Kantor satelit New York (Hong Kong, Houston dan London) Karyawan: Sekitar 300 (perkiraan) beberapa miliar dolar (Mei 2012) Keterangan: Kami telah berhasil Menerapkan strategi perdagangan investasi kami yang berbasis disiplin, sejak tahun 2001. Strategi-strategi ini, yang diekspresikan di berbagai pasar dan kelas aset, didasarkan pada model statistik yang dikembangkan dengan menggunakan analisis matematis yang ketat dan wawasan industri tim Two Sigma8217 yang besar dan berpengalaman. Mengembangkan strategi ini memerlukan sumber daya komputasi yang luas untuk berhasil mengidentifikasi, mengukur dan bertindak berdasarkan peluang pasar sambil memantau eksposur risiko secara ketat. Teknologi merupakan bagian integral dari strategi trading, fungsi perusahaan dan kehidupan secara umum di Two Sigma. Bagi kami, teknologi adalah pusat keuntungan, bukan hanya item biaya, dan terus menjadi kekuatan pendorong di balik struktur perusahaan kami. Setiap hari, kami bekerja dalam tim kecil untuk mengembangkan dan memperbaiki alat analisis dan pengukuran untuk pasar keuangan, dan kami mendorong kolaborasi sebuah struktur yang tampaknya langka di bidang keuangan. Sebenarnya, banyak yang melihat bahwa kita terlihat dan terasa sangat mirip dengan perusahaan perangkat lunak. Didirikan: 1982 Berbasis: Long Island, New York, London EmployeesSize: 27515 miliar Keterangan: Renaissance Technologies LLC adalah perusahaan manajemen investasi yang berdedikasi untuk menghasilkan keuntungan yang superior bagi klien dan karyawannya dengan berpegang pada metode matematika dan statistik. Didirikan: na Berbasis: Cambridge, MA EmployeesSize: 28na Keterangan: AlphaSimplex mengkhususkan diri pada strategi investasi return-absolut yang diterapkan terutama dengan kontrak berjangka dan forward. Dengan menggunakan teknik kuantitatif terdepan, pendekatan investasi unik kami memberikan kemampuan beradaptasi dan pengambilan keputusan kontekstual yang biasanya dikaitkan dengan manajer fundamental, namun dalam kerangka kerja terkontrol risiko murni kuantitatif. Masing-masing strategi investasi perusahaan didasarkan pada pendekatan multi-model terhadap manajemen portofolio yang berusaha menghasilkan alfa dengan konsistensi yang lebih besar dan memfasilitasi penambahan reguler model yang baru dikembangkan. Strategi: Quantitative Global Macro adalah strategi makro kuantitatif multi-model global yang bergantung pada serangkaian faktor diversifikasi di banyak pasar yang berbeda. Model komponen yang membentuk produk telah dikembangkan selama beberapa tahun dan beragam lingkungan pasar. Untuk lingkungan pasar tertentu, setidaknya ada satu atau dua model komponen yang dirancang untuk menghasilkan alpha untuk lingkungan spesifik itu. Manajer menggunakan teknik statistik lanjutan untuk secara dinamis membebani model komponen agar paling efektif mengeksploitasi kondisi pasar saat ini. Alokasi Aset Taktis Global adalah overlay yang sangat efisien dengan modal atau strategi alpha8221 yang dapat ditargetkan yang targetnya adalah menambahkan satu atau 2 poin persentase pengembalian ke portofolio yang ada tanpa meningkatkan volatilitas portofolio yang ada lebih dari 1 atau 2 poin persentase per tahun. Strategi ini juga dapat dikelola pada tingkat risiko yang lebih tinggi untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. LASER dan GLOBAL ALTERNATIVES menggunakan futures dan forward untuk mereplikasi eksposur ke rangkaian terdiferensiasi risiko cairan yang paling umum yang mendorong pengembalian dana lindung nilai. Strategi ini memberikan manfaat diversifikasi yang sama dengan dana hedge fund, dan sangat sesuai untuk investor institusi besar yang tidak dapat menemukan kapasitas yang memadai di antara manajer hedge fund, sebagai buffer likuiditas dengan portofolio yang kurang likuid, dan untuk investor yang lebih kecil Tidak akan memiliki akses terhadap diversifikasi manfaat hedge fund karena persyaratan investasi minimum. Didirikan: 2005 Berbasis: London (Greenwich, CT dan Tokyo) EmployeesSize: Under 509B (2011) Keterangan: Capula Investment Management LLP adalah perusahaan spesialis pendapatan tetap global. Perusahaan mengelola strategi perdagangan pendapatan tetap dalam bentuk pengembalian mutlak dan produk pendapatan tetap yang disempurnakan, bersama dengan produk hedge fund risiko. Manajemen Investasi Capula LLP berfokus pada pengembangan strategi investasi inovatif yang menunjukkan korelasi rendah dengan ekuitas tradisional dan pasar pendapatan tetap. Apa yang membedakan Capula adalah fokus makronya, disiplin perdagangan yang kuat dan orientasi jangka pendek daripada gaya investasi jangka menengah. Perusahaan yang memahami risiko likuiditas dan risiko ekor telah membantu pertumbuhannya melalui semua tahap siklus investasi, termasuk periode gangguan pasar yang ekstrem. Dana GRUP Capula difokuskan pada suku bunga dan perdagangan makro. Dana tersebut melibatkan strategi nilai dan konvergensi relatif yang berusaha memanfaatkan anomali penetapan harga di obligasi pemerintah, tingkat suku bunga swap dan pasar derivatif utama yang diperdagangkan dan menerapkan lapisan makro defensif. Tema investasi terutama didorong oleh generasi alpha dan dimaksudkan untuk tetap netral terhadap pergerakan terarah di pasar modal utama. The Capula Tail Risk Fund berinvestasi di berbagai instrumen terutama di pasar G7. Ini menargetkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada saat likuiditas dan krisis sistemik sambil meminimalkan penurunan pada kondisi pasar normal. Kedua dana tersebut dikelola secara aktif dalam gaya perdagangan proprietary. Didirikan: 1998 Berbasis: Greenwich, CT EmployeesSize: 19044B (end 2011) Deskripsi: AQR Capital Management adalah perusahaan manajemen investasi yang menggunakan proses penelitian global multi disiplin yang terdisiplinkan. Produk investasi AQRs disediakan melalui seperangkat terbatas kendaraan investasi kolektif dan rekening terpisah yang memanfaatkan semua atau subset strategi investasi AQR8217s. Produk investasi ini berasal dari hedge fund netralitas pasar volatilitas tinggi yang agresif, terhadap produk tradisional berbasis volatilitas rendah. Keputusan investasi dibuat dengan menggunakan serangkaian model alokasi aset, arbitrase, dan keamanan global, dan diimplementasikan dengan menggunakan sistem perdagangan dan manajemen risiko. AQR percaya bahwa proses yang sistematis dan disiplin sangat penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam pengelolaan investasi dan risiko. Selain itu, model harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang solid, tidak hanya dibangun agar sesuai dengan masa lalu, dan harus mengandung banyak akal sehat karena mereka melakukan uji statistik. Didirikan: 1989 Berbasis: Boston, MA EmployeesSize: 50-20022.3B (end 2011) Keterangan: PanAgora adalah lembaga keuangan manajemen investasi berbasis kuantitatif yang memanfaatkan strategi seleksi saham bottom-up, dan juga multi-alpha top-down Strategi makro Kami berusaha memberikan solusi investasi dengan menggunakan teknik kuantitatif yang canggih yang menggabungkan wawasan mendasar dan sejumlah besar informasi pasar. Sementara strategi investasi PanAgoras sangat sistematis, proses yang digunakan dalam strategi ini dibangun dan diawasi oleh para profesional berbakat dengan pengalaman investasi yang signifikan dan beragam. Penelitian inovatif memainkan peran sentral dalam filosofi dan proses investasi kami, dan merupakan komponen penting dari kemampuan perusahaan kami untuk memberikan solusi investasi yang menarik. Tim investasi disusun menjadi kelompok Strategi Ekuitas dan kelompok Strategi Multi Aset. Sebagian besar anggota tim investasi terlibat dalam penelitian asli menggunakan intuisi dasar, kecerdasan pasar, keuangan modern dan metode ilmiah. Strategi investasi PanAgoras didasarkan pada prinsip panduan ini: Pasar modal tidak efisien secara sempurna dan oleh karena itu memberikan peluang investasi yang menarik bagi investor yang disiplin. Penelitian inovatif yang memadukan kreativitas dengan teori keuangan modern dan teknik statistik (seni dan sains) merupakan fondasi dari proses investasi yang sukses. Pendekatan sistematis terhadap investasi yang menggabungkan pemikiran intuitif dan fundamental dengan teknik kuantitatif cenderung menghasilkan hasil yang disesuaikan dengan risiko dan menarik. Perhatian terhadap risiko dan penerapan yang efisien dapat melestarikan dan sering meningkatkan hasil kinerja. Tujuan, transparansi, dan akses yang jelas ke profesional investasi berbakat membantu mencapai kepuasan klien. Didirikan: 1987 Berbasis: Boston (Singapura dan London) EmployeesSize: 200-50048B (33112) Keterangan: Acadian memiliki proses investasi yang ketat dan terstruktur. Kami mengukur sebagian besar aspek proses investasi kami, termasuk kelebihan return yang kami percaya bahwa setiap keamanan di alam semesta investasi kami akan menghasilkan lebih dari cakrawala tertentu, dan risiko yang kami harapkan dari portofolio tertentu mengalami relatif terhadap tolok ukurnya. Tujuan dari catatan ini adalah untuk menjelaskan mengapa kita percaya pendekatan kuantitatif masuk akal, dan apa kelebihan dan kekurangan pendekatan semacam itu relatif terhadap pendekatan yang lebih tradisional. Kami percaya bahwa teknik kuantitatif adalah alat. Mereka adalah cara menerapkan pendekatan tradisional untuk membuat keputusan investasi secara disiplin dan sistematis. Dengan demikian pendekatan investasi kita tidak bertentangan dengan pendekatan tradisional. Kami menggunakan alat yang sama dengan yang digunakan oleh manajer portofolio tradisional, namun berusaha menerapkannya dengan cara yang sangat sistematis dan disiplin, menghindari emosi dan selip dalam pelaksanaannya. Acadian mengkhususkan diri pada strategi ekuitas global dan internasional yang aktif, menggunakan model analisis yang canggih untuk pemilihan saham aktif serta penilaian kelompok sebaya (negara, wilayah dan industri). Kami juga menawarkan strategi pendapatan tetap di pasar negara berkembang. Database kepemilikan kami mencakup lebih dari 40.000 sekuritas di lebih dari 60 pasar di seluruh dunia. Kemampuan riset ekstensif Acadian8217s digunakan untuk mengembangkan strategi pengelolaan investasi yang disesuaikan untuk klien kami. Metode metode trading yang sistematis adalah dasar bagi sistem perdagangan dan strategi perdagangan otomatis. Mereka terdiri dari indikator teknis atau metode matematis lainnya yang digunakan untuk menghasilkan sinyal beli dan jual yang obyektif di pasar keuangan. Beberapa metode yang paling populer telah digunakan sejak sebelum munculnya komputer, sementara metode lainnya lebih baru. Artikel ini mencantumkan sepuluh metode sistematis yang paling populer yang ditemukan dalam sistem perdagangan. Pindah rata-rata crossover. Sistem perdagangan berdasarkan crossover dua moving averages dengan panjang yang berbeda mungkin merupakan metode trading yang paling umum. Metode ini juga mencakup triple moving average crossover, serta indikator moving average convergence divergence (MACD), yang merupakan perbedaan antara dua moving average eksponensial. Rata-rata bergerak sendiri dapat dihitung dengan berbagai cara, seperti sederhana, eksponensial, tertimbang, dll. Jeda saluran. Dalam metode ini, saluran harga didefinisikan oleh titik tertinggi tertinggi dan terendah di atas beberapa nomor bar terakhir. Perdagangan ditandai saat pasar pecah di atas atau di bawah saluran. Ini juga dikenal sebagai saluran Donchian, yang secara tradisional menggunakan tampilan belakang 20 hari. Sistem kura-kura yang terkenal konon didasarkan pada gangguan saluran. Kejenuhan varilitas Ini serupa dalam beberapa hal untuk menyalurkan jerawat kecuali bahwa alih-alih menggunakan titik tertinggi tertinggi dan rendah terendah, pelarian didasarkan pada volatilitas yang disebut. Volatilitas biasanya diwakili oleh rentang true rata-rata (ATR), yang pada dasarnya adalah rata-rata rentang batang, disesuaikan untuk membuka celah, melewati beberapa nomor bar sebelumnya. ATR ditambahkan ke atau dikurangkan dari harga bar saat ini untuk menentukan harga pelarian. Supportresistance. Metode ini didasarkan pada gagasan bahwa jika pasar berada di bawah level resistance, maka akan mengalami kesulitan menyeberang di atas harga tersebut, sedangkan jika berada di atas level support, maka akan mengalami kesulitan jatuh di bawah harga tersebut. Ini dianggap signifikan saat pasar menembus level support atau resistance. Juga, ketika pasar menembus level resistance, harga tersebut menjadi level support baru. Begitu juga, ketika pasar turun melalui level support, harga tersebut menjadi level resistance baru. Tingkat dukungan dan resistensi biasanya didasarkan pada harga baru-baru ini, yang signifikan, seperti harga tertinggi dan terendah baru-baru ini atau titik balik. Osilator dan siklus. Osilator adalah indikator teknis yang bergerak dalam kisaran yang ditetapkan, seperti nol sampai 100, dan mewakili tingkat di mana pasar overbought atau oversold. Osilator tipikal meliputi stochastics, Williams R, Rate of Change (ROC), dan Relative Strength Indicator (RSI). Osilator juga mengungkapkan sifat siklus pasar. Metode analisis siklus yang lebih langsung juga dimungkinkan, seperti menghitung panjang siklus dominan. Panjang siklus dapat digunakan sebagai masukan untuk indikator lain atau sebagai bagian dari metode prediksi harga. Pola harga Pola harga bisa sesederhana harga penutupan yang lebih tinggi atau yang rumit seperti pola kepala dan bahu. Banyak buku telah ditulis mengenai penggunaan pola harga dalam perdagangan. Topik tongkat lilin Jepang pada dasarnya adalah cara untuk mengkategorikan pola harga yang berbeda dan menghubungkannya dengan perilaku pasar. Harga amplop. Dalam metode ini, band dibuat di atas dan di bawah pasar sehingga pasar biasanya berada di dalam band. Bollinger bands, yang menghitung lebar amplop dari standar deviasi harga, mungkin adalah tipe harga amplop yang paling umum digunakan. Sinyal perdagangan biasanya dihasilkan saat pasar menyentuh atau melewati band atas atau bawah. Waktu-hari-hari-of-minggu. Metode trading berbasis waktu, berbasis pada waktu hari atau hari dalam seminggu, sangat umum terjadi. Sistem perdagangan terkenal untuk 500 futures SampP dibeli pada hari Senin dan berakhir pada penutupan. Ini mengambil keuntungan dari kecenderungan pasar pada saat itu melakukan perdagangan pada hari Senin. Pendekatan sistematis lainnya membatasi perdagangan ke waktu-waktu tertentu yang cenderung menyukai pola tertentu, seperti tren, pembalikan, atau likuiditas tinggi. Volume. Banyak metode trading yang sistematis hanya didasarkan pada harga (terbuka, tinggi, rendah dan dekat). Namun, volume merupakan salah satu komponen dasar data pasar. Dengan demikian, metode berdasarkan volume, meski kurang umum daripada metode berbasis harga, patut diperhatikan. Seringkali, trader menggunakan volume untuk mengkonfirmasi atau memvalidasi pergerakan pasar. Beberapa metode sistematis yang paling umum berdasarkan volume adalah indikator berbasis volume, seperti volume on-balance (OBV), jalur akumulasi akumulasi, dan osilator Chaiken. Peramalan. Peramalan pasar menggunakan metode matematis untuk memprediksi harga pasar pada suatu waktu di masa depan. Peramalan secara kualitatif berbeda dari metode yang tercantum di atas, yang dirancang untuk mengidentifikasi kecenderungan atau pola pasar yang dapat diperdagangkan. Sebaliknya, sistem perdagangan berdasarkan peramalan mungkin, misalnya, membeli pasar saat ini jika perkiraan pasar lebih tinggi seminggu dari hari ini. Perlu diingat bahwa daftar ini didasarkan pada popularitas, yang tidak harus sama dengan profitabilitas. Sistem perdagangan yang sukses sering menggunakan kombinasi metode dan seringkali dengan cara yang tidak konvensional. Selain itu, kemungkinan metode lain yang kurang populer mungkin lebih menguntungkan dalam beberapa kasus. Jika Anda ingin diberitahu tentang perkembangan baru, berita, dan penawaran khusus dari Perangkat Lunak Adaptrade, silakan bergabung dengan daftar email kami. Terima kasih. Michael Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan pertanyaan ini: tampaknya sangat salah pada begitu banyak tingkatan berdasarkan pada (a) terlalu pengantar dan (b) bertanya tentang pengembangan strategi yang spesifik, namun di sisi lain sepertinya ada Harus menjadi jawaban yang benar (yaitu ada keluarga strategi perdagangan kuantitatif: tanyakan saja analis fund-of-fund untuk serangkaian definisi, dan akan ada kesepakatan umum). Terco: Coba ulangi pertanyaan Anda agar lebih umum dan objektif, atau mungkin saya bisa mengeditnya untuk Anda. ) Ndash Shane Feb 8 11 at 20:11 Shane Tolong jadilah tamuku, mungkin kamu bisa mengutarakannya lebih baik dariku. Coba kedua: quotWhat adalah subkategori untuk strategi 39Trend Following39 dan 39Mean Reversion39. Saya hanya tahu perpindahan rata-rata bergerak untuk perdagangan mantan dan pasangan untuk yang terakhir. Ndash Terco Feb 8 11 at 20:28 Jika Anda memiliki pertanyaan tentang sub-area tertentu, tanyakan pertanyaan itu secara terpisah. Saya telah mengedit pertanyaan Anda sampai tingkat yang cukup mendasar. Chris telah memberikan jawaban yang bagus. Sesuai dengan link Michael di atas: pertanyaan spesifik tentang strategi dapat dianggap off-topic kecuali jika mereka dapat ditanya secara umum. Ndash Shane 8 Feb 11 di 20:38 Ada tipe strategi lain yang tidak tercakup dalam mean-reversiontrend following: arbitrage - menjaga aset berkorelasi mendekati harga (indeks SPX versus 500 saham yang terkandung di dalamnya, atau perdagangan emas di London versus perdagangan emas di New York) pembuatan pasar - beli pada penawaran, jual di tanya, dapatkan rabat likuiditas spread - beberapa venus membayar Anda untuk memberi perintah limit di buku ini. Masukkan dalam batas untuk membeli, ketika hitnya mencoba menjual dengan harga yang sama dengan yang Anda beli di (atau lebih baik) dan dapatkan potongan harga. Bekerja paling baik dengan volume tinggi, harga aset rendah. Perdagangan predator - mencari likuiditas tersembunyi yang besar di pasar dan menjalankannya secara terbuka - perdagangan perilaku - mengkuantifikasi sentimen pasar dan perdagangan di dalamnya (menganalisis tweets, menentukan suasana global dan menggunakan teori psikologis yang diketahui untuk memprediksi efek pada perilaku pasar) perdagangan acara - menganalisis berita (Elektronik, kertas, blog, twits) dan prediksi dampak pasar dari fakta baru yang relevan (litigasi, produk baru, manajemen baru.) Tidak ada taksonomi resmi model perdagangan quant. Bagaimanapun, penilaian secara subyektif subjektif, tidak peduli berapa banyak matematika yang kita pakai di belakang mereka. Tapi ada beberapa persyaratan standar industri yang mungkin bisa membantu. Hal ini juga memungkinkan untuk dipecah berdasarkan implementasi: Sisa waktu: mulai dari struktur taras frekuensi tinggi hingga panjang: Instrumen relatif atau intrinsik: likuid atau tidak likuid Dan ini bahkan tidak masuk ke dalam konstruksi portofolio, batasan posisi, pemantauan risiko, dll. Adapun apa yang berhasil, ingatlah ini: Bulls menghasilkan uang, menghasilkan uang, tapi babi dibantai. Dan terakhir, membandingkan chartists dengan quants seperti membandingkan astrolog dengan astronom.
No comments:
Post a Comment